每週再平衡報告（Phase A POC）— 2026-03-20
Universe
- 美股：S&P 500（503 檔）
- 台股：49 檔（來源：universe/tw_watchlist.txt 或 universe/0050.csv）
策略（baseline：動能 Top-N + 每週再平衡）
- 再平衡：每週（W-FRI），報告產出時間：每週五 22:00（Asia/Taipei）
- 台股：0050 universe → 6M 動能 Top 20（等權）
- 美股：S&P500 universe → 6M 動能 Top 50（等權）
- 動能視窗：126 交易日
- 成本假設：台股 turnover * 0.50%（保守），美股 turnover * 0.10%（暫定）
本週換股（vs 上次產出）
- 美股：新增 8、移除 8
- 新增：GEV, DVN, SLB, FANG, COP, EIX, ALGN, EQT
- 移除：NEM, TPR, HCA, CMI, MCK, AMGN, REGN, CHRW
- 台股：新增 2、移除 2
- 新增：1301 台塑, 2891 中信金
- 移除：2301 光寶科, 2454 聯發科
回測摘要（每週再平衡，含成本）
| 市場 |
CAGR |
Vol |
Sharpe |
MaxDD |
| 美股（Top 50） |
70.60% |
23.44% |
2.40 |
-9.30% |
| 台股（Top 20） |
145.71% |
27.42% |
3.62 |
-10.22% |
美股候選（Top 50，6M momentum）
| Ticker |
6M Return |
| SNDK |
658.51% |
| CIEN |
193.65% |
| WDC |
189.57% |
| MU |
158.54% |
| TER |
147.38% |
| MRNA |
106.19% |
| ALB |
102.34% |
| STX |
98.73% |
| AMAT |
86.00% |
| LRCX |
81.99% |
| FIX |
80.34% |
| TPL |
75.83% |
| HAL |
67.74% |
| GLW |
67.26% |
| APA |
65.51% |
| KEYS |
62.49% |
| FDX |
62.20% |
| DOW |
59.38% |
| BG |
54.48% |
| CF |
52.57% |
| HII |
52.47% |
| INTC |
49.48% |
| VLO |
48.92% |
| PWR |
48.00% |
| CAT |
47.91% |
| LYB |
46.81% |
| WBD |
46.50% |
| JBHT |
46.45% |
| ROST |
44.51% |
| CTRA |
44.08% |
| GEV |
44.03% |
| TRGP |
43.44% |
| XOM |
42.98% |
| MRK |
42.63% |
| AKAM |
41.92% |
| KLAC |
41.90% |
| DVN |
41.86% |
| CAH |
40.77% |
| VTRS |
39.64% |
| SLB |
38.86% |
| FANG |
38.84% |
| COP |
38.23% |
| JNJ |
37.88% |
| PSX |
36.86% |
| LMT |
35.12% |
| NEE |
34.30% |
| EIX |
33.89% |
| DD |
33.84% |
| ALGN |
33.24% |
| EQT |
32.41% |
台股候選（Top 20，6M momentum）
| Stock ID |
中文名 |
6M Return |
| 2408 |
南亞科 |
341.51% |
| 3037 |
欣興 |
313.43% |
| 2360 |
致茂 |
177.10% |
| 3711 |
日月光投控 |
120.51% |
| 1303 |
南亞 |
103.90% |
| 2308 |
台達電 |
103.17% |
| 2327 |
國巨 |
100.74% |
| 3665 |
貿聯-KY |
69.77% |
| 1326 |
台化 |
60.60% |
| 3653 |
健策 |
59.75% |
| 2345 |
智邦 |
57.84% |
| 2330 |
台積電 |
55.93% |
| 2887 |
台新新光金 |
44.15% |
| 2303 |
聯電 |
40.29% |
| 2890 |
永豐金 |
32.30% |
| 2883 |
凱基金 |
31.80% |
| 2885 |
元大金 |
30.77% |
| 1301 |
台塑 |
25.93% |
| 6669 |
緯穎 |
25.79% |
| 2891 |
中信金 |
24.49% |
備註：這是第一版 POC，先把『資料→選股→報告』跑通；下一步會把策略固定規格化（持股數、權重、成本假設）、做完整回測報表，最後再導入 Qlib/RD-Agent 做因子與模型迭代。