每週再平衡報告（Phase A POC）— 2026-03-13
Universe
- 美股：S&P 500（503 檔）
- 台股：49 檔（來源：universe/tw_watchlist.txt 或 universe/0050.csv）
策略（baseline：動能 Top-N + 每週再平衡）
- 再平衡：每週（W-FRI），報告產出時間：每週五 22:00（Asia/Taipei）
- 台股：0050 universe → 6M 動能 Top 20（等權）
- 美股：S&P500 universe → 6M 動能 Top 50（等權）
- 動能視窗：126 交易日
- 成本假設：台股 turnover * 0.50%（保守），美股 turnover * 0.10%（暫定）
本週換股（vs 上次產出）
- 美股：新增 9、移除 9
- 新增：CF, LYB, AKAM, PSX, HCA, CTRA, MCK, AMGN, NEE
- 移除：STLD, HWM, CNC, ODFL, GEV, SLB, FCX, LUV, ADI
- 台股：新增 1、移除 1
回測摘要（每週再平衡，含成本）
| 市場 |
CAGR |
Vol |
Sharpe |
MaxDD |
| 美股（Top 50） |
63.41% |
23.47% |
2.22 |
-9.30% |
| 台股（Top 20） |
144.47% |
27.15% |
3.63 |
-10.22% |
美股候選（Top 50，6M momentum）
| Ticker |
6M Return |
| SNDK |
662.86% |
| WDC |
188.44% |
| MU |
184.48% |
| CIEN |
164.57% |
| TER |
155.66% |
| ALB |
120.53% |
| MRNA |
112.54% |
| AMAT |
104.98% |
| STX |
100.24% |
| LRCX |
88.59% |
| INTC |
87.16% |
| FIX |
84.72% |
| GLW |
76.07% |
| TPL |
72.96% |
| WBD |
69.57% |
| KEYS |
67.11% |
| CAT |
63.53% |
| BG |
56.29% |
| HAL |
56.24% |
| FDX |
55.21% |
| HII |
52.71% |
| DOW |
52.47% |
| APA |
51.61% |
| VLO |
50.97% |
| KLAC |
50.08% |
| CF |
48.32% |
| TRGP |
47.78% |
| PWR |
46.73% |
| CAH |
46.09% |
| JBHT |
43.14% |
| NEM |
42.43% |
| LMT |
41.25% |
| DD |
40.92% |
| XOM |
40.72% |
| MRK |
40.09% |
| VTRS |
39.80% |
| JNJ |
38.53% |
| ROST |
38.19% |
| LYB |
36.86% |
| TPR |
36.54% |
| AKAM |
36.49% |
| PSX |
34.90% |
| HCA |
34.79% |
| CMI |
33.28% |
| CTRA |
33.26% |
| MCK |
33.10% |
| AMGN |
32.77% |
| REGN |
32.72% |
| NEE |
32.49% |
| CHRW |
32.48% |
台股候選（Top 20，6M momentum）
| Stock ID |
中文名 |
6M Return |
| 2408 |
南亞科 |
406.38% |
| 3037 |
欣興 |
251.56% |
| 2360 |
致茂 |
163.34% |
| 3711 |
日月光投控 |
126.16% |
| 2308 |
台達電 |
94.80% |
| 1303 |
南亞 |
93.29% |
| 2327 |
國巨 |
84.95% |
| 2330 |
台積電 |
60.78% |
| 3653 |
健策 |
54.89% |
| 2887 |
台新新光金 |
52.31% |
| 3665 |
貿聯-KY |
47.91% |
| 2303 |
聯電 |
46.91% |
| 2345 |
智邦 |
39.90% |
| 1326 |
台化 |
38.54% |
| 6669 |
緯穎 |
37.27% |
| 2890 |
永豐金 |
35.68% |
| 2885 |
元大金 |
33.23% |
| 2883 |
凱基金 |
31.80% |
| 2301 |
光寶科 |
28.46% |
| 2454 |
聯發科 |
25.55% |
備註：這是第一版 POC，先把『資料→選股→報告』跑通；下一步會把策略固定規格化（持股數、權重、成本假設）、做完整回測報表，最後再導入 Qlib/RD-Agent 做因子與模型迭代。